Дисципліна: Економетричний аналіз
Форма анотації дисципліни
____________________________Економетричний аналіз_________________________
(назва дисципліни)
Обсяг дисципліни, годин (кредитів ЄКТС): 90 годин (3 ЄКТС).
Мета дисципліни: формування у студентів на основі останніх сучасних економетричних теорій системи теоретичних і практичних знань щодо застосування економетричних методів і моделей при дослідженні масових економіко-соціальних явищ і процесів на різних рівнях національної економіки
________________________________________________________________________________
Завдання дисципліни:
− оволодіння основним та спеціальним модельним інструментарієм сучасної економетрики.
− формування практичних навичок щодо застосування сучасних економетричних методів.
− освоєння сучасного професійного програмного забезпечення для аналізу даних.
− дослідження складних економічних явищ, процесів і систем за допомогою моделей.
− набуття вмінь практичного застосування теоретичних знань у професійній діяльності.
Попередні умови для вивчення даної дисципліни: вища математика, теорія ймовірностей, математична статистика, мікроекономіка, макроекономіка, інформатика.
Навчальні цілі дисципліни полягають у формуванні у студентів:
інтегративної компетентності: Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у професійній сфері (економіка, менеджмент, фінанси тощо), що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, шляхом застосування теорій та методів економетричного моделювання.
загальних компетентностей:
ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. Вміння виділяти головне в економічних процесах та будувати їхні логічні моделі.
ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. Вміння перетворювати теоретичні формули на реальні інструменти для прийняття бізнес-рішень.
ЗК 3. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. Професійне володіння спеціалізованим софтом (EViews, Excel тощо) для обробки великих масивів даних.
ЗК 4. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. Вміння самостійно знаходити необхідні статистичні дані та оцінювати їхню достовірність.
ЗК 5. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями. Готовність до постійного оновлення інструментарію відповідно до розвитку світової економічної науки.
фахових компетентностей:
ФК 1. Здатність до математичного моделювання економічних процесів. Вміння формалізувати реальні економічні зв’язки у вигляді математичних рівнянь.
ФК 2. Володіння методами оцінювання параметрів. Здатність застосовувати метод найменших квадратів (МНК) та його модифікації для знаходження коефіцієнтів моделі.
ФК 3. Проведення статистичної діагностики моделей. Вміння виявляти та усувати проблеми (гетероскедастичність, автокореляцію, мультиколінеарність), що впливають на якість моделі.
ФК 4. Навички прикладного економетричного прогнозування. Здатність розробляти точкові та інтервальні прогнози розвитку економічних систем на основі побудованих моделей.
ФК 5. Здатність до економічної інтерпретації результатів. Вміння пояснювати отримані цифрові значення (коефіцієнти еластичності, нахилу тощо) мовою бізнесу та економіки.
ФК 6. Професійне володіння економетричним софтом (EViews). Здатність самостійно реалізувати повний цикл дослідження в спеціалізованому програмному середовищі.
Програмні результати навчання:
ПРН 1. Розуміння методології: Здатність пояснювати суть економетричного підходу та послідовність етапів побудови економетричної моделі.
ПРН 2. Специфікація моделей: Вміння самостійно обирати залежні та пояснюючі змінні, а також обґрунтовувати вибір функціональної форми моделі (лінійна, логарифмічна тощо) для конкретної економічної задачі.
ПРН 3. Оцінювання параметрів: Здатність застосовувати класичний метод найменших квадратів (МНК) та його модифікації для знаходження числових характеристик зв'язку між показниками.
ПРН 4. Статистична перевірка: Вміння використовувати статистичні критерії (t-критерій Стьюдента, F-критерій Фішера) для перевірки значущості параметрів та загальної адекватності моделі.
ПРН 5. Діагностика порушень: Здатність виявляти «хвороби» моделі — мультиколінеарність, гетероскедастичність та автокореляцію залишків — та володіти методами їхнього усунення.
ПРН 6. Інтерпретація та висновки: Вміння перекладати отримані математичні результати на мову економіки (наприклад, оцінювати еластичність попиту чи граничну схильність до споживання).
ПРН 7. Прогнозування: Здатність будувати короткострокові та середньострокові прогнози економічних показників з розрахунком довірчих інтервалів.
ПРН 8. Технологічна грамотність: Навичка автоматизувати всі етапи економетричного аналізу в професійному середовищі EViews (або аналогічних пакетах).
В результаті вивчення дисципліни студент повинен
знати:
− сучасні економетричні теорії та де саме їх найкраще використовувати.
− основний набір моделей сучасної економетрики та галузі їхнього практичного застосування.
− суть, ключові етапи та основні завдання типового економетричного дослідження.
− окремі класи моделей для специфічних типів даних чи процесів.
− сучасні підходи та методи, що використовуються при побудові (формулюванні) моделей.
− методи оцінювання параметрів та способи перевірки того, наскільки якісною та адекватною є побудована модель.
− основні можливості та практичні інструменти економетричного пакета EViews.
вміти:
− виконувати правильну специфікацію економетричної моделі на основі глибокого вивчення економічного об'єкта чи процесу.
− проводити оцінювання параметрів уже побудованої (специфікованої) моделі.
− перевіряти якість, адекватність та статистичну значущість моделі за допомогою професійних тестів.
− розробляти економічні прогнози на основі отриманих результатів моделювання.
− вміння проводити глибокий аналіз змодельованого процесу, інтерпретувати отримані коефіцієнти та робити висновки.
− практичне застосування професійного економетричного пакета EViews для проведення всіх етапів дослідження (від введення даних до отримання результатів тестування).
Зміст дисципліни (тематика):
Змістовний модуль 1. Загальні методологічні аспекти та проблеми прикладного економетричного аналізу
Тема 1. Загальні засади прикладного економетричного аналізу
Тема 2. Методологічні аспекти специфікації економетричних моделей
Тема 3. Методологічні аспекти оцінювання та верифікації економетричних моделей
Тема 4. Ендогенність пояснюючих змінних. Метод інструментальних змінних
Змістовний модуль 2. Спеціальні класи та види прикладних економетричних моделей
Тема 5. Моделі з фіктивними змінними
Тема 6. Моделі панельних (лонгітюдних) даних____
Тема 7. Симультативні моделі
Тема 8. Моделі з лаговими змінними (моделі динаміки)
Види робіт: лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Форма підсумкового контролю: залік.
